假设无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险利率,F0是远期合约的即期价格,那么当______时,套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约。
 
【正确答案】 A
【答案解析】 如果F0>S0erT,套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约;如果F0<S0erT,套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约。