多选题 完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有{{U}} {{/U}}。
  • A.最小方差证券组合为40%A+60%B
  • B.最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
  • C.最小方差证券组合为4/11×A+7/11×B
  • D.最小方差证券组合的方差为14.8%
  • E.最小方差证券组合的方差为零
【正确答案】 B、E
【答案解析】[解析] 在完全负相关的情况下，可以按适当的比例买入证券A、B组成一个无风险组合，此时σP=0，其中证券A的比例为[*]证券B的比例为[*]。