问答题 假设2012年5月1日,一个德国出口商到美国,美国进口商由于资金紧张,不能马上付款,但承诺会在半年内付500万美元。于是德国出口商在2012年5月1日到A银行办了一个5月期外汇远期卖出500万美元,交割日为2012年10月1日,但在2012年8月1日的时候美国进口商通知德国出口商只能在12月1日支付货款,请帮助德国企业做一个掉期,并计算德国出口商最终实现的本币收益。2012年5月1日A银行外汇行情:即期汇率:$1=923/4—0.931/21个月远期差价:0.881/8—0.895/82个月远期差价:0.86—0.873185个月远期差价:0.857/8—0.862012年8月1日A银行外汇行情:即期汇率:$1=
【正确答案】正确答案:2012年5月1日A银行的外汇行情为: 即期汇率:$1=0.92750—0.93500 1个月远期差价:0.88125—0.89625 2个月远期差价:0.86000—0.87375 5个月远期差价:0.85875—0.86000 2012年8月1日A银行外汇行情: 即期汇率:$1=
【答案解析】