多选题 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有______。

【正确答案】 A、C、D、E
【答案解析】[解析] 目前,商业银行普遍采用三种模型技术来计算vaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。历史模拟法考虑到“肥尾”现象,且能计量非线性金融工具的风险。只有B项不正确。故选ACDE。