多选题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有______。
A、
考虑了“肥尾”现象
B、
不能度量非线性金融工具的风险
C、
通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D、
风险计量的结果受制于历史周期的长度
E、
在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
【正确答案】
A、C、D、E
【答案解析】
[解析] 目前,商业银行普遍采用三种模型技术来计算vaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。历史模拟法考虑到“肥尾”现象,且能计量非线性金融工具的风险。只有B项不正确。故选ACDE。
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