Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的______导数。
A、
一阶
B、
二阶
C、
三阶
D、
四阶
【正确答案】
B
【答案解析】
期权的Gamma，是衡量Delta值对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导数，表达式为：
[*]
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