【正确答案】μ_Z(t)=E[Z(t)]
   =a(t)E[X(t)]+b(t)E[Y(t)]+c(t)
   =a(t)μ_X(t)+b(t)μ_Y(t)+c(t)，t∈T．
   从而
   Z(t)-μ_Z(t)=a(t)[X(t)-μ_X(t)]+b(t)[Y(t)-μ_Y(t)]．注意到X(t)与Y(t)不相关，于是它们的互协方差函数为零，即
   C_XY(t₁，t₂)=Cov[X(t₁)，Y(t₂)]
   =E{[X(t₁)-μ_X(t₁)][Y(t₂)-μ_Y(t₂)]}=0，t₁，t₂∈T，
   所以Z(t)的自协方差函数
   C_Z(t₁，t₂)=Cov[Z(t₁)，Z(t₂)]
   =E{[Z(t₁)-μ_Z(t₁)][Z(t₂)-μ_Z(t₂)]}
   =a(t₁)a(t₂)E{[X(t₁)-μ_X(t₁)][X(t₂)-μ_X(t₂)]}
   +b(t₁)b(t₂)E{[Y(t₁)-μY(t₁)][Y(t₂)-μ_Y(t₂)])
   =a(t₁)a(t₂)C_X(t₁，t₂)+b(t₁)b(t₂)C_Y(t₁，t₂)，t₁，t₂∈T．