单选题
以下选项不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是( )。
A、
允许卖空标的证券
B、
存在无风险套利机会
C、
在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付
D、
证券交易是连续的，价格变动也是连续的
【正确答案】
B
【答案解析】
[分析]
Black-Scholes期权定价模型假设不存在无风险套利机会，因此，选项B不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设。
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