【正确答案】 A、B

【答案解析】β系数衡量的是系统风险，而标准差衡量的是全部的风险，所以选项C不正确；组合的β系数是组合各个证券的β系数加权平均数，而标准差不是简单的加权平均数，还需要考虑任意两个证券之间的相关系数，所以选项D不正确。