单选题
相同系列期权中,1、2、3为3个执行价格相邻的看跌期权,K为期权的执行价格,且K1小于K2小于K3,用期权1、2、3构建多头蝶式价差期权,适应的建仓策略为( )
A、
卖出看跌期权1和3,同时买进2份看跌期权2
B、
买进看跌期权2和3,同时卖出2份看跌期权1
C、
买进看跌期权1和3,同时卖出2份看跌期权2
D、
买进看跌期权1和3,同时卖出2份看跌期权3
【正确答案】
C
【答案解析】
多头蝶式价差期权:买进期权1和3各一份,同时卖出两份期权2。
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