结构推理
同样用相关系数为0.5时AT&T和微软股票的最优投资组合。用1万美元,确定以下投资组合在无风险资产、AT&T股票和微软股票的分配金额:
【正确答案】
计算如下:
在1万美元中,7500美元投资于货币市场基金;285美元(2500美元的11.4/%)投资于AT&T股票,2215美元(25800美元的88.6/%)投资于微软股票,则该组合的预期收益率为:
E[r]=0.75×0.045+0.25×0.1975=8.31/%,
预期收益为10000×8.31/%=831美元
【答案解析】
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