结构推理
设{X(t),-∞<t<+∞}是平稳过程,RX(τ)是其自相关函数,a是常数,试问随机过程
Y(t)=X(t+a)-X(t)是不是平稳过程?为什么?
【正确答案】由题设X(t)的均值为μX(常数),自相关函数为RX(τ),由此,
E[Y(t)]=E[X(t+a)-X(t)]
=E[X(t+a)]-E[X(t)]=μX-μX=0,
RY(t,t+τ)=E[Y(t)Y(t+τ)]
=E{[X(t+a)-X(t)][X(t+τ+a)-X(t+τ)]}
=E[X(t+a)X(t+τ+a)]-E[X(t+a)X(t+τ)]
=E[X(t)X(t+τ+a)]+E[X(t)X(t+τ)]
=2RX(τ)-RX(τ-a)-RX(τ+a).
Y(t)的均值为常数,又因a是常数,自相关函数RY(t,t+τ)仅与时间差τ有关,故Y(t)是平稳过程.
【答案解析】