单选题
同债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1．0100，债券全价为106，应计利息为0．8，持有收益为2．8，则净基差为( )。
A、
2．2
B、
1．4
C、
2．4
D、
4．2
【正确答案】
B
【答案解析】
净基差＝基差－持有收入＋融资成本＝国债现货价格－期货价格×持换因子－持有收入＋融资成本。因为持有收入＝0．8＋2．8＝3＝6，：净基差＝106－100×1．0100－3．6＝1．4。
提交答案
关闭