【正确答案】由维纳过程的定义得W(e^2αt)～N(0，σ²e^2αt)，所以
   m_X(t)=E[e^-αtW(e^2αt)]=eq^-αtE[W(e^2αt)]=e^-αt·0=0
   D_X(t)=D[e^-αtW(e^2αt)]=e^-2αtD[W(e^2αt)]=e^-2αt·σ²e^2αt=σ²
   C_X(t₁,t₂)=R_X(t₁,t₂)=E[X(t₁)X(t₂)]=E[e^-αt₁W+(e^2αt₁)e^-αt₂W(e^2αt₂)]=e^{-α(t₁+t₂)}E[W(e^2αt1)W(e^2αt2)]
   由维纳过程的自相关函数可得
   R_W(e^2αt₁,e^2αt₂)=E[W(e^2αt₁)W(e^2αt₂)]=σ²min(e^2αt₁,e^2αt₂)
   若t₁≤t₂,则e^2αt₁≤e^2αt₂，故R_w(e^2αt₁,e^2αt₂)=σ²e^2αt₁，此时得
   C_X(t₁,t₂)=R_X(t₁,t₂)=e^{-α(t₁+t₂)}σ²e^2αt₁=σ²e^-α(t₂-t1)
   反之若t₂≤t₁,则e^2αt₂≤e^2αt₁，故Rw(e^2αt1 ,e^2αt₂)=σ²e^2αt₂，此时得
   C_X(t₁,t₂)=R_X(t₁,t₂)=e^{-α(t₁+t₂)}σ²e^2αt₂=σ²e^{-α(t₁-t₂)}
   由此可得
   C_X(t₁,t₂)=R_X(t₁,t₂)=σ²e-^{α|t₂-t₁|}