单选题
某证券组合的当年平均实收收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的预期收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2，那么，该证券组合的詹森指数为______。
A.-0.022
B.0
C.0.022
D.0.3
A
B
C
D
【正确答案】
C
【答案解析】
詹森指数J
p
=r
p
-{r
F
+[E(r
M
)-r
F
]×β}=0.16-[0.03+(0.12-0.03)×1.2]=0.022。故选C。
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