单选题借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为______万。

【正确答案】 C

【答案解析】[解析] 预期损失=100×2.5%×(1-40%)=1.5(万元)。监管当局要求商业银行通过加总预期损失和非预期损失(或在计算非预期损失时已经包括了预期损失)得出监管资本要求。因此，非预期损失=10-1.5=8.5(万元)。