【正确答案】
B
【答案解析】假没期权到期时,恒指为X点,若X>9000,看涨期权将被执行,看跌期权不被执行,该投资者的总收益=X-9000-200-100=X-9300;若X<9000,看涨期权将被放弃,看跌期权将被执行,投资者的总收益=9000-X-200-100=8700-X;若X=9000,无论两份期权是否执行,投资者的收益=-300。由上分析可见,当恒指为9300点或8700点时,该投资者盈亏平衡;当恒指为9200点时,投资者的收益=9200-9300=-100(点);当恒指为9000点时,投资者的收益=9000-9300=-300(点)。