单选题 考虑一种欧式看涨期权，其标的股票现价为40元，该期权的执行价格为40元。预期在2个月和5个月后各有一个除权日，每个除权日可以分别获得0.5元的红利。股票价格的年波动率为30/%(已剔除发放红利的影响)，距到期日还有6个月，无风险利率为年9/%，则该看涨期权的近似价格是(    )元。
   A．0    B．3.49
   C．3.5l    D．3.67