单选题
假设证券市场只有证券A和证券B,证券A和证券和1.2,无风险借款利率为3%,那么相据资本资产定价模型( )。Ⅰ.这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ.这个证券市场处于均衡状态Ⅲ.证券A的单位系数风险补偿为0.05Ⅳ.证券B的单位系数风险补偿0.075
A、
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B、
Ⅰ.Ⅳ
C、
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、
Ⅱ.Ⅳ
【正确答案】
A
【答案解析】
根据证券市场线,证券A的单位系统风险补偿为(6%3%)/0.6=0.05证券B的单位系统风险补偿为(12%-3%)/1.2=0.075,当市场均衡时,单位系统风险补偿应该相同。
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