单选题完全负相关的证券A和证券B，其中A证券的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期收益率为20%，标准差为8%，如果投资A、B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为______。

【正确答案】 A

【答案解析】[解析] 运用两证券组合的方差的计算公式，由于两证券组合负相关，则相关系数ρ_AB为-1。[*]=(30%×6%)-2×30%×70%×6%×8%+(70%)²×(8%)²=0.001444，σ_P=3.8%。故选A。