选择题
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,错误的是______。
Ⅰ.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
Ⅱ.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
Ⅲ.置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大
Ⅳ.置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
A、
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【正确答案】
C
【答案解析】
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中,置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小,反之则可能性越大。
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