单选题
本质是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
A、
CreditMetfics模型
B、
CreditPortfolioView模型
C、
CreditRisk+模型
D、
KPMG模型
【正确答案】
A
【答案解析】
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