判断题 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。

【正确答案】 错误

【答案解析】[解析] 随机变量的分布函数是单调不减函数，根据Prob(ΔⅡ≤-VaR)=1-α%，95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。