综合题

9月1日,某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元,该组合相对于沪深300指数的β系数为0.9,该基金持有者担心股票市场下跌,决定利用沪深300指数期货进行套期保值,此时沪深300指数为2700点。12月到期的沪深300指数期货为2825点,该基金需要卖出(     ) 手12月到期沪深300指数期货合约,才能使其持有的股票组合得到有效保护。

【正确答案】 C
【答案解析】

112000000×0.9/(2825×300)=119。