某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
0.05
0.10
0.15
0.2
根据KPMG风险中性定价模型，当回收率为零时，该债券在1年内的违约概率P1=1-[(1+期限为1年的无风险年收益率)/(1+期限为1年的零息债券的利率)]=1-[(1+5%)/(1+1.7%)]=1-0.90=0.10。故选项B正确。