单选题
98.
下列关于特雷诺比率的说法中，正确的是( )。
A、
特雷诺比率和夏普比率衡量的都是基金系统风险调整后的收益
B、
特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率
C、
特雷诺比率来源于套利定价模型
D、
特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益
【正确答案】
B
【答案解析】
特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是基金单位系统风险下的超额收益率。
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