单选题某只股票要求的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场组合的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( )。

【正确答案】 A

【答案解析】解析：本题的主要考核点是市场风险溢价和贝塔系数的计算。 β=0．2×25％／4％=1．25。由：Rf+1．25×(14％－Rf)=15％。得：Rf=10％。市场风险溢价=14％－10％=4％。