单选题   某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为40元,期权均为欧式期权,期限4个月,4个月的无风险利率为2%,目前该股票的价格是48元,看跌期权价格为6元。则看涨期权价格为______元。
 
【正确答案】 A
【答案解析】 根据:标的资产现行价格+看跌期权价格-看涨期权价格=执行价格的现值,则看涨期权价格:标的资产现行价格+看跌期权价格-执行价格的现值=48+6-40/(1+2%)=14.78(元)