某公司目前的股价S
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为20美元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，看涨和看跌期权的执行价格X均为22美元，期权成本P为3美元，一年后到期。甲采取的是保护性看跌期权策略，乙采取的是抛补性看涨期权策略，丙采取的是多头对敲策路。预计到期时股票市场价格的变动情况如下：
问答题
计算甲的由1股股票和1股看跌期权构成的投资组合的预期收益；
【正确答案】正确答案：
【答案解析】
问答题
计算乙的由1股股票和1股看涨期权构成的投资组合的预期收益；
【正确答案】正确答案：
【答案解析】
问答题
计算丙的由1股看跌期权和1股看涨期权构成的投资组合的预期收益。
【正确答案】正确答案：
【答案解析】