计算题
假定6月份,豆油的期货价格为5300元/吨,某投机商预测近期豆油价格有上涨的趋势,于是,决定采用买空看跌期权套利,即以110元/吨的价格买进敲定价格为5300元10月份豆油看跌期权台约,又以170元的价格卖出敲定价格为5400元相同的到期日的豆油看跌期权,则最大利润和最大亏损分别为( )。
A、
最大利润为60元;最大亏损为40元
B、
最大利润为50元;最大亏损为40元
C、
最大利润为50元;最大亏损为30元
D、
最大利润为60元;最大亏损为30元
【正确答案】
A
【答案解析】
[解析] 该投资者进行的是多头看跌期权垂直套利,最大收益=净权利金=170-110=60(元),最大亏损=(5400-5300)-60=40(元)。
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