单选题 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
  • A．市场风险监管资本＝乘数因子×VaR
  • B．市场风险监管资本＝(附加因子+最低乘数因子)×VaR
  • C．市场风险监管资本＝VaR/乘数因子
  • D．市场风险监管资本＝VaR/(附加因子+最低乘数因子)


【正确答案】 B
【答案解析】[解析] 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本＝(附加因子+最低乘数因子)×VaR。故选B。