单选题 假设A证券的方差是4%，A、B证券资产组合的协方差为0.48%，A、B的相关系数为0.24，在资产组合中A证券占的比例为60%，B证券占的比例为40%，则AB资产组合收益率的标准离差为______。
  • A．11.79%
  • B．15.49%
  • C．12.57%
  • D．13.53%


【正确答案】 D
【答案解析】[解析] 由于A证券的方差是4%，则A的标准差为20%；而A、B证券组合的协方差为0.48%，A、B的相关系数为0.24，B证券的标准差=0.48%/(0.24×20%)=10%，组合的标准离差=[(20%×60%)2+(10%×40%)2+2×60%×40%×0.48%]1/2=13.53%。