选择题

两种期权的执行价格均为55.5元,6个月到期,若无风险年利率为10%,股票的现行价格为63元,看涨期权的价格为12.75元,则看跌期权的价格为( )元。

【正确答案】 D
【答案解析】

P=-S+C+PV(X)

=-63+12.75+55.5/(1+5%)

=2.61(元)