单选题 8.如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同。则由其组成的投资组合( )。

【正确答案】 A

【答案解析】如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则这两只股票收益率的相关系数为1，即完全正相关；完全正相关的两只股票所构成的投资组合不能降低任何风险，包括系统性风险和非系统性风险。