结构推理 Yew and Sssociates是新加坡的一家投资公司，你是公司的金融分析师。一位客户向你征询他是否应当购买Rattan有限公司股票的欧式买入期权，该期权当前的美元价格为30美元。期权的执行价格是50美元。目前Rattan股票每股价格为55美元，股票的估计方差是0.04。如果期权25天后到期，而此间的无风险利率为5/%。你应当如何向客户提出建议?
【正确答案】利用Black-Scholes公式进行计算得到S=55，E=50，σ=0.2，T=25/365，r=0.05。利用公式计算得：C=5.20。
   这显然远远低于30美元，所以建议客户不要去购买这只期权。
【答案解析】