分析题 假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，AB的投资比例分别为60%和40%。
    要求：
问答题   计算投资组合的期望报酬率；
 
【正确答案】

投资组合的期望报酬率

=10%×60%+18%×40%=13.2%

【答案解析】

[考点] 价值评估基础

问答题   假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算AB的相关系数；
 
【正确答案】

假设AB报酬率的相关系数为r，则

15%×15%=60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×r+40%×40%×20%×20%

即：15%×15%=0.005184+0.01152×r+0.0064

0.0225=0.011584+0.01152×r

解得：r=0.95

【答案解析】

[考点] 价值评估基础