【正确答案】 A、B、D

【答案解析】协方差为正，投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势；协方差为负，投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系。相关系数为正，两种资产的收益正相关；相关系数为负，两种资产的收益负相关；相关系数为零，两种资产的收益之间没有相关性。故本题选ABD。