综合题
6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1000万欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为100万欧元,每点为25欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1000万欧元投资于3个月期的定期存款,到12月10日收回本利和。该公司期间收益为______欧元。
A、
145000
B、
153875
C、
173875
D、
197500
【正确答案】
D
【答案解析】
期货市场上获利=(93.35-92.30)×100×10×25=26250(欧元);公司所得的利率收益=10000000×6.85%×1/4=171250(欧元);期间收益=171250+26250=197500(欧元)。
提交答案
关闭