问答题
Black-Scholes期权定价模型的基本假设
【正确答案】
Black-Scholes期权定价模型的基本假设包括以下七个方面的内容:
(1)证券价格遵循几何布朗过程,即μ和σ为常数。
(2)允许卖空标的证券。
(3)没有交易费用和税收,所有证券都是完全可分的。
(4)在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付。
(5)不存在无风险套利机会。
(6)证券交易是连续的,价格变动也是连续的。
(7)在衍生证券有效期内,无风险利率r为常数。
【答案解析】
提交答案
关闭