单选题
下列( )是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。
A、
主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B、
必须直接估计每个敞口之间的相关性
C、
Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D、
CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
【正确答案】
C
【答案解析】
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