单选题某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票收益率的方差为0.04，则采用多期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为{{U}} {{/U}}。

【正确答案】 A

【答案解析】[解析] 本题考点是股价上升百分比的计算。股票收益率的标准差=[*]，股票收益率的标准差=[*]，由u=1+上升百分比=[*]，得上升百分比=[*]。(t=0.5)。