单选题
某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区间提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将( )。
A、
保持不变
B、
减小
C、
无法判断
D、
增加
【正确答案】
D
【答案解析】
解析:VaR值随置信水平和持有期的增大而增大。置信水平越高,意味着最大损失在持有期间超出VaR值的可能性越小,反之则可能越大。
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