单选题假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升25%或者降低20%。现有一股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为22元，到期时间为6个月，则套期保值比率为______。

【正确答案】 A

【答案解析】[解析] 上行股价=20×(1+25%)=25(元)，下行股价=20×(1-20%)=16(元)，股价上行时期权到期日价值=25-22=3(元)，股价下行时期权到期日价值=0，套期保值比率=期权价值变化/股价变化=(3-0)/(25-16)=0.33。