单选题
如果将证券的期望收益率记作K，且K＝α+β·K
m
，其中K
m
为市场组合的期望收益率，则根据资本资产定价模型，正确的结论是( )。
A、
α＝0
B、
α＝r
f
C、
α＝(1-β)·r
f
D、
α＝1-r
f
【正确答案】
C
【答案解析】
[解析] 因为如果选A、B、D，都不符合资本资产定价模型；只有当α＝(1-β)·R
f
，才能形成K＝α+β·K
m
＝(1-β)·R
f
+β·K
m
＝R
f
+β·(K
m
- R
f
)，满足资本资产定价模型。
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