单选题   假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币，置信区间为99%，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有______天的损失超过1000万元。
 
【正确答案】 B
【答案解析】该银行在1个交易日内有(100%-99%)即1%的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有(100×1%)即1天的可能性超过1000万元。