多选题 国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2.25亿元的股票组合得到有效保护，需要______。
  • A.卖出期货合约131张
  • B.买入期货合约131张
  • C.卖出期货合约105张
  • D.买入期货合约105张
【正确答案】 C
【答案解析】[解析] 本题考查股指期货卖出套期保值的计算。据题干分析，应当是卖出期货合约。卖出期货合约数=225000000/(5700×300)×0.8≈105(张)。