单选题 下列关于久期分析的说法,不正确的是( )。
  • A.久期分析只能计量汇率变动对银行短期收益的影响
  • B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
  • C.如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险
  • D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果会不够准确


【正确答案】 A
【答案解析】[解析] 久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。具体而言,就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响(用经济价值变动的百分比表示)。