案例分析题   某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的口系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
    根据以上资料，回答下列问题：
单选题     该投资组合的β系数为______。
 
【正确答案】 D
【答案解析】 投资组合的市场风险，即组合的β系数是个别股票的β系数的加权平均数，其权数等于各种证券在投资组合中的比例，计算过程：1.5×50%+1.0×20%+0.5×30%=1.1。
单选题     投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是______。
 
【正确答案】 C
【答案解析】 投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率为：4%+1.5×(9%-4%)=11.5%。
多选题     下列说法中，正确的有______。
 
【正确答案】 A、D
【答案解析】 β系数大的系统风险大，甲、乙、丙三种股票投资组合的β系数为1.1，全市场组合的β系数是1。
多选题     关于投资组合风险的说法，正确的有______。
 
【正确答案】 B、C、D
【答案解析】 系统风险又称不可分散风险，是由那些影响整个市场的风险因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变动、税制改革、政治因素等。非系统风险又称可分散风险，是指包括公司财务风险、经营风险等在内的特有风险。