多选题
下列关于资本资产定价模型E(R
i
)=R
f
+β[E(R
M
)-R
f
]的说法，正确的有______。
A.如果β=1，那么E(R
i
)=E(R
M
)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
B.如果β=0，那么E(R
i
)=R
f
，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
D.证券市场线的斜率是无风险收益率
E.该模型反映了任意证券组合的预期收益和风险之间的均衡关系
A
B
C
D
E
【正确答案】
A、B、C、E
【答案解析】
[解析] 证券市场线的截距是无风险收益率，斜率是E(R
M
)-R
f
，D选项的说法错误；ABCE选项说法正确。故选ABCE。
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