问答题 某日,法兰克福外汇市场银行报价,即期汇率:EUR/USD129.25-30,1、 2、3个月的远期汇率差价分别为10-15.20-28,30-40。问: (1)美元是升水还是贴水?升水或贴水多少点? (2)该日某德国商人与宁波某服装出口商之间签订了从中国进口价值100万美元的合约,付款期为3个月。为了规避风险,该商人当即在外汇市场以上述汇率卖出3个月远期美元100万,问到时能收到多少欧元? (3)如果该德国商人的这笔美元支出的期限在2-3个月之间的任何一天,那么适用的远期汇率又是多少?
【正确答案】[解] (1)计算得1、2、3月的远期汇率分别为:EUR/USD129.35-45、129.45-58、 129.55-70,可见是欧元升值,美元贬值,即美元贴水,贴水点数分别为 10-15、20-28、30-40 (2)该德国商人可以收到[*] (3)此时适用2个月的远期汇率,他能收到[*](万欧元)
【答案解析】