问答题
在问题4中，假设金融市场是有效的和合理的，期权在期初的市价为多少?如果期权的实际价格高于你所计算的期权价格会怎么样?如果期权的实际价格低于你所计算的价格会怎么样?
【正确答案】
期权在期初的市价为V
0
，于是由
(40×3-4V
0
)(1+5/%)=114可得V
0
=2.86。
如果期权实际价格高，则转向购买无风险的资产；如果期权实际价格低，则购买该资产。
【答案解析】
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